„Szczęście ty moje” to perfekcyjnie skonstruowany, dopracowany w najdrobniejszym szczególe debiut fabularny znanego dokumentalisty Siergieja Łoźnicy, który tym razem postanowił przedstawić portret współczesnej i minionej Rosji, widzianej z perspektywy zwykłych, prostych ludzi: kierowcy, policjanta, żołnierza, prostytutki, dziecka. Ze strzępów ich wspomnień Łoźnica tworzy opowieść o kraju, którego mieszkańcy całkowicie stracili moralny i emocjonalny balans, a ich życie stało się pasmem gwałtu, mordu i przemocy. Jak przyznaje reżyser, „Szczęście ty moje” oparte jest na faktach, a większość przedstawionych w filmie historii ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.